2023年9月12日

美国金融工程就业美国金融工程专业的详细解读

作者 admin

美国是世界上经济最发达的国家之一,因此去美国留学,大部分学生都会青睐商科,毕竟商科是美国最有口碑和涉及范围最广的院系类别。其中“金融工程”一直是近几年来留学的最热门专业之一,很多本科学习理工科、商科的同学都想申请这个专业。

专业介绍:

 

金融工程是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生金融工具,如期权,期货,以及互换等,对金融领域中的各种风险进行管理。金融工程硕士名称上可以叫做Financial Engineering, Financial Mathematics, Mathematical Finance,QuantitativeFinance或者Computational Finance.不过所学习课程是一样的, 通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课.这也是由于金融工程的课程横跨了金融经济,数学,工程几个方面的知识。

由于目的在于解决实际中的问题,金融工程开设的program均为应用型的硕士学制,课程通常包括金融风险管理、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、股票市场分析等,还包括学习这些内容所需要数学和计算机储备。课程以授课形式为主,并鼓励学生暑假实习,全方位地保证在一到两年内将学生进行全方位的打造。

专业背景课程要求

专业背景有较为明确的要求:数学、统计学、CS、物理、工程类是最普遍的专业背景要求,除此之外有些学校也接受金融、经济学、会计背景的学生。

 

先修课要求:最常见的有微积分、线性代数、概率论、概率统计、常/偏微积分方程、矩阵代数、数量统计、实变函数、随机过程、数值方法等。大部分学校还要求学生有良好的算法、编程、C++、JAVA、Matlab基础和计算机分析能力。

就业方向

金融工程硕士主要在投资银行以及商业银行、基金公司、保险公司、会计公司、软件公司、公司财务部门等工作。现在越来越多的政府管理部门(如财政部门)、能源公司(项目评估、项目分析)也参与到了争夺金融工程硕士的行列中。

 

金融工程师被称为Quants,从事风险管理,优化投资组合,设计开发金融产品,财务分析,销售与交易等工作。

Quants包括以下几个类型:

Desk quant 开发直接被交易员使用的价格模型

 

Model validating quant 确定desk quant开发的模型的正确性

Research quant 尝试发明新的价格公式和模型

Quant developer 程序员,写代码,或者调试其他人的大型系统

Statistical arbitrage quant 在数据中寻找自动交易系统的模式 (就是套利系统)

capital quant 建立银行的信用和资本模型

Quant analyst 数量分析师

Software engineer Quant Strategies 量化策略软件工程师

除了上述提到的工作外,还有写金融工程专业毕业学生从事Forensic Accountant(法务会计师)、Supervisory General Engineer、Census Type Work(人口普查类型工作)、General Trans Technician(一般反式技术员)、Supervisory Accountant(会计总监)等。

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